Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами

Abstract

Запропоновано метод дослідження довгострокових біржових трендів за допомогою коефіцієнта динамічної кореляції. Показано, що зміна коефіцієнта динамічної кореляції різних курсів в деяких випадках може бути ознакою наближення незворотної зміни валютного курсу. В представленій емпіричній роботі було використано реальні біржові котирування.

Предложен метод исследования долгосрочных биржевых трендов с помощью введенного коэффициента динамической корреляции. Показано, что изменение коэффициента динамической корреляции различных курсов в некоторых случаях может являться признаком скорого и необратимого изменения биржевого курса. В данной эмпирической работе использовались данные реальных биржевых котировок.

A method for the study of long-term trends using the exchange rate entered a dynamic correlation were proposed. It is shown that the change of the dynamic correlation coefficient various courses in some cases may be a sign of approaching irreversible changes in the exchange rate. The presented empirical work has been used real stock quotes.