Об одном подходе к дефаззификации выходов нечетких моделей временного ряда

Abstract

На примере конкретного временного ряда показателя «Маржинальность продаж» рассматриваются известные нечёткие модели прогнозирования, отличающиеся своими правилами фаззификации и/или дефаззификации. В контексте данного исследования предлагается метод точечной оценки нечётких прогнозов, который, как показали вычисления, по сравнению с некоторыми известными правилами дефаззификации позволяет улучшить статистическое качество прогнозирования временного ряда.

На прикладі конкретного часового ряду показника «Маржинальність продажів» розглядаються відомі нечіткі моделі прогнозування, що відрізняються своїми правилами фаззификації та/або дефаззифікації. В контексті даного дослідження пропонується метод точкової оцінки нечітких прогнозів, який, як показали обчислення, в порівнянні з деякими відомими правилами дефаззифікації дозволяє поліпшити статистичну якість прогнозування часового ряду.

On the specific example of the time series of “Marginality of sales” indicator there are considered known fuzzy forecasting models which differ in rules of fuzzification and/or defuzzification. In the context of this study, we propose point-estimation method of fuzzy forecasts which, according to the calculations, compared with some known rules of defuzzification can improve the statistical quality of time series forecasting.