Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях

Abstract

Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации.

Розглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації.

The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented.