Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Системні дослідження та інформаційні технології
→
Системні дослідження та інформаційні технології, 2011
→
Системні дослідження та інформаційні технології, 2011, № 3
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Зайченко, Ю.П.
dc.contributor.author	Ови Нафас Агаи Аг Гамиш
dc.date.accessioned	2013-10-05T11:37:41Z
dc.date.available	2013-10-05T11:37:41Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.citation	Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях / Ю.П. Зайченко, Ови Нафас Агаи Аг Гамиш // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2011. — № 3. — С. 63-76. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	1681–6048
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50113
dc.description.abstract	Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации.	uk_UA
dc.description.abstract	Розглянуто та досліджено двоїсту задачу оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності. Отримано достатні умови випуклості математичної моделі цієї задачі. Наведено результати експериментальних досліджень отриманих рішень прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації.	uk_UA
dc.description.abstract	The dual problem of the investment portfolio optimization in fuzzy conditions is considered and investigated. The sufficient conditions of the mathematical model convexity of this problem are obtained and discussed. The results of experimental investigations of the solutions of the derect and dual problem of fuzzy portfolio optimization are presented.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject	Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах	uk_UA
dc.title	Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях	uk_UA
dc.title.alternative	Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах	uk_UA
dc.title.alternative	Дослідження двоїстої задачі оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.8