Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України
періодичних видань НАН України
Asymptotic properties of Lp-estimators
Репозиторій DSpace/Manakin
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Asymptotic properties of Lp-estimators
УДК:
519.21
Посилання:
Asymptotic properties of Lp-estimators / A.V. Ivanov // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 1. — С. 60–68. — Бібліогр.: 14 назв.— англ.
Дата:
2008
Переглядів:
1433
Завантажень:
887
Анотація:
Some sufficient conditions for consistency and asymptotic normality of a non-linear regression parameter Lp-estimator are presented for a continuous time regression model with Gaussian stationary noise possessing the long-range dependence or weak dependence property.
