О существовании и единственности решения линейного стохастического дифференциального уравнения по логарифмическому процессу

Abstract

Розглядається питання про існування і єдинісгь розв'язку лінійної о стохастичного диференціального рівняння за логарифмічним процесом. Для умовного математичного сподівання розв'язку одержано диференціальне рінняния з частинними похідними.

We study the problem of existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process. For the conditional mathematical expectation of a solution, we obtain a partial differential equation.