Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка

dc.contributor.author	Щестюк, Н.Ю.
dc.date.accessioned	2015-09-21T17:19:31Z
dc.date.available	2015-09-21T17:19:31Z
dc.date.issued	2014
dc.identifier.citation	Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	2308-5878
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86578
dc.description.abstract	Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.	uk_UA
dc.description.abstract	A fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution.	uk_UA
dc.description.sponsorship	Висловлюється подяка проф. М. М. Леоненку за постановку задачі та співпрацю над матеріалом цієї статті.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title	Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.2