Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Кибернетика и системный анализ
→
Кибернетика и системный анализ, 2013, том 49
→
Кибернетика и системный анализ, 2013, № 5
→
Переглянути статтю

Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона

Інші назви: Деякі питання для моделі Кларка. ІІ. Рішення задачі Р. Мертона
Some problems for Clark’s model. II. A solution for the Merton portfolio problem

Тема: Системный анализ

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86275

Посилання: Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос.

Дата: 2013

Завантажень: 482

Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона

Анотація:

Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику.

The problem of finding an optimal control over the portfolio for an investor in a (B,S)-market is considered. The Clark model is taken as a model for the stock price evolution. The cases of risk-loving, risk-neutral, and risk-averse investors are considered.

Показати повний запис статті