Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України
періодичних видань НАН України
Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании
Репозиторій DSpace/Manakin
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | Бондарев, Б.В. | |
| dc.contributor.author | Сосницкий, О.Е. | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-09T18:13:15Z | |
| dc.date.available | 2015-09-09T18:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.citation | Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 139-149. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 0023-1274 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86222 | |
| dc.description.abstract | Отримано оцінку для ймовірності нерозорення страхової компанії, яка працює на (B,S)-ринку. В якості математичної моделі еволюції ціни акції взято модель Кларка. Показано безарбітражність цієї моделі. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The non-ruin probability is estimated for an insurance company on (B,S)–market. Clark’s model is taken as a model of the stock price evolution. The model is shown to be arbitrage-free. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України | uk_UA |
| dc.relation.ispartof | Кибернетика и системный анализ | |
| dc.subject | Системный анализ | uk_UA |
| dc.title | Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании | uk_UA |
| dc.title.alternative | Деякі задачі для моделі Кларка. І. Оцінка ймовірності нерозорення страхової компанії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Some problems for Clark’s model. ². Estimating the non-ruin probability for an insurance company | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.status | published earlier | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 519.21 |
