О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости

О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости

Дериева, Е.Н. ; Шпига, С.П. ; Кнопов, А.П.

Інші назви: Про деякi властивостi оцiнки параметру зносу СДР на площинi з дробовим броунiвским рухом
On some properties of an estimator for the drift coefficient of a stochactic differential equation on the plane with FBM

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85020

Посилання: О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости / Е.Н. Дериева, С.П. Шпига, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2012. — № 11. — С. 80-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Дата: 2012

Завантажень: 439

О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости

Анотація:

Рассматривается стохастическое дифференциальное уравнение на плоскости с дробным броуновским движением. Изучаются свойства оценки максимального правдоподобия параметра сноса, для ограниченного класса функций специального вида доказаны сильная устойчивость.

Розглядається стохастичне диференційне рівняння на площині з дробовим броунівським рухом. Вивчаються властивості оцінки максимальної вірогідності параметру зносу, для обмеженого класу функцій спеціального вигляду доведено сильна стійкість.

A stochastic differential equation with respect to fBm on the plane is considered. We study the maximum likelihood estimator for the drift coefficient. We assume that the coefficient belongs to a given compact set of functions and prove the strong consistency of the estimator.

Показати повний запис статті