Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу

dc.contributor.author	Кравець, Т.В.
dc.contributor.author	Ляшенко, О.І.
dc.date.accessioned	2015-06-20T19:12:41Z
dc.date.available	2015-06-20T19:12:41Z
dc.date.issued	2014
dc.identifier.citation	Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу / Т.В. Кравець, О.І. Ляшенко // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2014. — Вип. 19. — С. 237-252. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0009
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/83588
dc.description.abstract	У статті досліджуються ефекти синхронізації, що виникають при дослідженні динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу з використанням вейвлет-технологій.	uk_UA
dc.description.abstract	В статье исследуются эффекты синхронизации, возникающие при исследовании динамики европейских фондовых индексов методами мультифрактального и когерентного анализа с использованием вейвлет-технологии.	uk_UA
dc.description.abstract	The paper focuses on the examination of synchronization effects arising in multivariate analysis of dynamics of European stock indices by the coherent and multifractal analysis using wavelet technology.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
dc.title	Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	330.101.52: 336.76