Моделювання впливу паніки серед контрагентів на ризик ліквідності банку

Abstract

Розглянуто особливості та риси банківської паніки, виділено поняття паніка на рівні окремого банку та банківської системи, також виокремлено «паніку» як результат розповсюдження сигналів про роботу банку в умовах асиметрії інформації, розглянуто засади моделювання поведінки вкладників для управління ліквідністю, запропоновано заходи на рівні банку та в цілому банківської системи з попередження та подолання банківської паніки.

Рассмотрены особенности и черты банковской паники, выделено понятие паника на уровне отдельного банка и банковской системы, так же «паника» была определена как результат распространения сигналов о работе банка в условиях асимметрии информации, рассмотрены основы моделирования поведения вкладчиков для управления ликвидностью, предлагаемые меры на уровне банка и в целом банковской системы по предупреждению и преодолению банковской паники.

The paper considers features and characteristics of banking panic, authors segregate panic as for individual bank and for the banking system, defines panic as result of spreading signals about bank performance in terms of asymmetric information; discusses principles for modeling the behavior of depositors for liquidity management, and proposes measures at the level of the bank and on the whole banking system to prevent and overcome the banking panic.