Методы оценки риска в задачах выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Принятие решений из конечного множества альтернатив

Abstract

Рассмотрена задача формирования эффективного портфеля активов ценных бумаг в многокритериальной постановке и в условиях системы ограничений. Некоторые частные критерии эффективности и ограничения определены в виде вероятностей получения объемов прибыли не ниже заданного установленного уровня. Предложены методы решения сформулированных задач в условиях выбора наиболее эффективного решения из конечного множества альтернатив.

A problem of forming an efficient portfolio of securities is considered in a multiobgective formulation and in terms of a system of constraints. Some particular performance criteria and limitations specified in the form of the probability of obtaining some capital gains are not below a specified set level. The methods for solving the formulated problems in conditions of selecting the most efficient solution from a set of alternatives are suggested.

Розглянуто задачу формування ефективного портфеля активів цінних паперів у багатокритеріальній постановці та за умов системи обмежень. Певні критерії ефективності та обмеження визначені як імовірності отримання обсягів прибутків не менше заданого встановленого рівня. Запропоновано методи розв’язання сформульованих задач в умовах вибору найбільш ефективного розв’язання з кінцевої множини альтернатив.