Управління ліквідністю банку в сучасних умовах

Abstract

Досліджено поняття «ліквідність банку», проаналізовано сучасний стан ліквідності банків та банківської системи України, проведено залежність між обов’язковим резервуванням та ліквідністю банків, виявлено, що на сьогодні структура активів і пасивів банків не є оптимальною, але прямує до цього. Це може сприяти зменшенню додаткових ризиків і, зокрема, ризику ліквідності. Запропоновано надавати центральним банком внутрішньоденні кредити для підтримки ліквідності банків, що дозволить зменшити значні залишки коштів кореспондентських рахунків, відкритих банками в Національному банку України.

Исследовано понятие «ликвидность банка», проанализировано современное состояние ликвидности банков и банковской системы Украины, проведена зависимость между обязательным резервированием и ликвидностью банков, виявлено, что на сегодня структура активов и пассивов банков не является оптимальной, но стремится к этому. Это может способствовать уменьшению дополнительных рисков и, в частности, риска ликвидности. Предложено предоставлять центральным банком внутридневные кредиты для поддержки ликвидности банков, что позволит уменьшить значительные остатки средств корреспондентских счетов, открытых банками в Национальном банке Украины.

A concept «liquidity of bank» is examined; the modern state of liquidity of banks and banking system of Ukraine is analyzed; the dependence between the obligatory reserving and liquidity of banks is found. It is revealed that for today the structure of assets and liabilities of banks is not optimal but is on the way to it. It can promote reduction of additional risks and, in particular, risk of liquidity. It is suggested for central bank to grant intraday credits to support the liquidity of banks that enables decreasing of considerable remains of funds of correspondent accounts opened by banks in the National Bank of Ukraine.