Диаграмма отклонения элементов ряда измерений от локальных линейных аппроксимаций

Abstract

Предложен метод выявления и визуализации трендов, периодичностей, локальных особенностей в рядах измерений ( ΔL -метод), базирующийся на технологии DFA (Detrended Fluctuation Analysis). Суть метода состоит в отображении значений абсолютного отклонения точек ряда накопления значений измерений от соответствующих значений линейной аппроксимации. Показано, что метод ΔL в некоторых случаях позволяет лучше определять локальные особенности, чем вейвлет-анализ. Предложенный простой в реализации подход может применяться при анализе временных рядов в таких областях как экономика и социология.

Запропоновано метод виявлення та візуалізації трендів, періодичностей, локальних особливостей у рядах вимірів ( ΔL-метод), що базується на технології DFA (Detrended Fluctuation Analysis). Суть методу полягає у відображені значень абсолютного відхилення елементів ряду накопичення значень вимірів від відповідних значень лінійної апроксимації. Показано, що метод ΔL у деяких випадках дозволяє краще визначати локальні особливості, ніж вейвлет-аналіз. Запропонований простий у реалізації підхід може застосовуватися при аналізі часових рядів у таких областях як економіка та соціологія.

The method of revealing and visualization of trends, periodicities, local features in measurements runs ΔL-method basing on DFA technology (Detrended Fluctuation Analysis) is offered. The essence of a method consists in display of values of an absolute deviation of points of accumulation run of values of measurements from corresponding values of linear approximation. It is shown, that the ΔL-method in some cases allows to define better local features, than the wavelet-analysis. The offered approach, which is simple in realization, can be applied at the analysis of time series in such areas as economy and sociology.