Асимптотичні методи аналізу стохастичної стійкості

Асимптотичні методи аналізу стохастичної стійкості

Царков, Є.Ф. ; Береза, В.Ю. ; Дорошенко, І.В.

Інші назви: Asymptotic methods for stochastic stability analysis

УДК: 517.19

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48837

Посилання: Асимптотичні методи аналізу стохастичної стійкості / Є.Ф. Царков, В.Ю. Береза, І.В. Дорошенко // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 228-234. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.

Дата: 2012

Завантажень: 588

Асимптотичні методи аналізу стохастичної стійкості

Анотація:

Стаття присвячена обговоренню розвитку теорії стійкості за Ляпуновим для динамічних систем з марковськими збуреннями. Розглядаються граничні теореми Скорохода для динамічних систем з марковськими збуреннями та аналізується стійкість за допомогою стохастичної усередненої процедури.

The article is devoted to discussion of the theory of stability by Lyapunov for dynamic systems with Markov perturbations. We consider the Skorokhod limit theorems for dynamical systems with Markov perturbations and stability analysis using stochastic averaged procedure.

Показати повний запис статті