Умови стійкості лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізненням аргументів

Умови стійкості лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізненням аргументів

Інші назви: Conditions of stability of linear stochastic differential equations with delay arguments

УДК: 517.9

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48798

Посилання: Умови стійкості лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізненням аргументів / І.А. Джалладова // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2011. — Вип. 5. — С. 112-115. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.

Дата: 2011

Завантажень: 465

Умови стійкості лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізненням аргументів

Анотація:

Побудовано моментні рівняння для розв’язку системи лінійних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу у випадку, коли права частина системи містить випадкові процеси типу білого шуму. Досліджено за допомогою побудованих моментних рівнянь умови L2-стійкості нульового розв’язку та умови стійкості у середньому квадратичному.

Constructing the moment’s equations for the system of linear differential equations with delay arguments in case where right part of system has random process white noise type. Investigating with help that moment’s equations conditions L2-stability of zero solutions and conditions of stability in mean square.

Показати повний запис статті