Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

A family of martingales generated by a process with independent increments

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Sole, J.L.
dc.contributor.author Utzet, F.
dc.date.accessioned 2009-12-03T16:42:16Z
dc.date.available 2009-12-03T16:42:16Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation A family of martingales generated by a process with independent increments / J.L. Sole, F. Utzet // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 2. — С. 139–144. — Бібліогр.: 9 назв.— англ. en_US
dc.identifier.issn 0321-3900
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4559
dc.description.abstract An explicit procedure to construct a family of martingales generated by a process with independent increments is presented. The main tools are the polynomials that give the relationship between the moments and cumulants, and a set of martingales related to the jumps of the process called Teugels martingales. en_US
dc.description.sponsorship This research was supported by grant BFM2006-06247 of the Ministerio de Educacion y Ciencia and FEDER. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Інститут математики НАН України en_US
dc.title A family of martingales generated by a process with independent increments en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US
dc.identifier.udc 519.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис