Оценивание параметров надежности в условиях недостаточной информации

Abstract

Запропоновано алгоритм пошуку нижньої границі байєсівської оцінки параметру експоненціального розподілу за умов, коли відомо, що апріорний розподіл належить класу, який складається із всіх функцій розподілу, що мають однакові два квантилі. Ця задача виникає при аналізі чутливості байєсівських оцінок інтенсивностей відмов до вибору апріорного розподілу в експоненціальній моделі відмов.

The paper presents algorithms of seeking lower bound of Bayesian estimates of parameter of exponential distribution in case when it is known that prior distribution belongs to class of all distribution functions with fixed two quantiles. This problem arises in sensivity analysis of Bayesian estimates of failure rates to choice prior distribution in the exponential model of failure.