On the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Theory of Stochastic Processes
→
Theory of Stochastic Processes, 2005 (Volume 11 (27))
→
Theory of Stochastic Processes, 2005, № 3-4
→
Переглянути статтю

On the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4435

Посилання: On the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients / L.L. Zaitseva // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 140–146. — Бібліогр.: 11 назв.— англ.

Дата: 2005

Завантажень: 868

On the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients

Анотація:

We present the complete proof of the Markov property of the strong solution to a multidimensional stochastic differential equation, whose coefficients involve the local time on a hyperplane of the unknown process.

Показати повний запис статті