Приближенный метод построения регрессии с переключениями с неизвестными точками переключения

Abstract

Метод применим к регрессиям, переменные которых - временные ряды. Метод оценивания основан на том, что эти ряды рассматриваются как наблюдаемые значения непрерывных случайных функций времени. Это свойство позволяет получить решение задачи оценивания, используя градиентные методы решения задач оптимизации. Приведены примеры использования предложенного метода.

Метод можна застосовувати до регресій, змінні яких часові ряди. Метод оцінювання базується на тому, що такі ряди розглядаються як спостережувані значення неперервних випадкових функцій часу. Ця властивість дає змогу отримати розв'язок задачі оцінювання, використовуючи градієнтні методи розв'язання задач оптимізації. Наведено приклади використання запропонованого методу.

The method is applicable to regressions whose variables are time series. The estimation method is based on the fact that these series are considered as observed values of continuous random functions of time. This property makes it possible to solve the estimation problem using gradient methods for optimization problems. Examples of using the proposed method are given.