Поведінкова модель та модель портфеля активів визначення обмінного курсу в умовах економіки України

Abstract

У статті розглянуто поведінкову модель та модель портфеля активів визначення обмінного курсу грн. / долар США з метою перевірки можливості їх практичного застосування в умовах української економіки. Вказані моделі були записані у прийнятному для оцінювання вигляді. Проведено оцінювання параметрів моделей та статистичну перевірку основних гіпотез за використання даних економік України та США. Ідентифікація параметрів здійснювалася методом найменших квадратів, а для перевірки гіпотез у лінійній регресії використано критерії згоди із статистиками, які мають F-розподіл чи t-розподіл Ст’юдента.

The behavioral model and asset portfolio model of exchange rate determination (USD/UAH) are considered. The appropriateness of their practical use for the Ukrainian economy is tested. Models are written in the evaluation convenient form. The model parameter estimation and statistical hypothesis tests are realized on the Ukraine and USA economies data basis. The identification of parameters was performed using least squares method. The fitting criterion with F-distribution and t-distribution statistics is used for linear regression hypothesis testing.