Поведінка класичних процесів ризику після банкрутства та багатозначна функція банкрутства

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2007, том 59
→
Український математичний журнал, 2007, № 10
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Гусак, Д.В.
dc.date.accessioned	2020-11-02T16:14:46Z
dc.date.available	2020-11-02T16:14:46Z
dc.date.issued	2007
dc.identifier.citation	Поведінка класичних процесів ризику після банкрутства та багатозначна функція банкрутства / Д.В. Гусак // Український математичний журнал. — 2007. — Т. 59, № 10. — С. 1339–1352. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	1027-3190
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/172493
dc.description.abstract	Установлены соотношения для распределения функционалов, связанных с поведением классического процесса риска после момента разорения, и многозначной функции разорения.	uk_UA
dc.description.abstract	We establish relations for the distribution of functionals associated with the behavior of a classical risk process after ruin and a multivariate ruin function.	uk_UA
dc.description.sponsorship	Виконано при частковій підтримці Deutsche Forschungsgemeinschaft.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Інститут математики НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Український математичний журнал
dc.subject	Статті	uk_UA
dc.title	Поведінка класичних процесів ризику після банкрутства та багатозначна функція банкрутства	uk_UA
dc.title.alternative	Behavior of classical risk processes after ruin and a multivariate ruin function	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21