Про асимптотичні властивості розв'язків лінійних стохастичyих диференціальних рівнянь в Rd

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2000, том 52
→
Український математичний журнал, 2000, № 09
→
Переглянути статтю

Про асимптотичні властивості розв'язків лінійних стохастичyих диференціальних рівнянь в Rd

Булдигін, В.В. ; Коваль, В.О.

Інші назви: On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in Rd

Тема: Статті

УДК: 519.21

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158017

Посилання: Про асимптотичні властивості розв'язків лінійних стохастичyих диференціальних рівнянь в Rd / В.В. Булдигін, В.О. Коваль // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 9. — С. 1166–1175. — Бібліогр.: 4 назв. — укр.

Дата: 2000

Завантажень: 204

Про асимптотичні властивості розв'язків лінійних стохастичyих диференціальних рівнянь в Rd

Анотація:

Досліджуються необхідні та достатні умови збіжності до нуля і обмеженості майже напевно нормованих розв'язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь в Rd. Встановлюється аналог обмеженого закону повторного логарифма.

We investigate necessary and sufficient conditions for the almost-sure boundedness of normalized solutions of linear stochastic differential equations in Rd their almost-sure convergence to zero. We establish an analog of the bounded law of iterated logarithm.

Показати повний запис статті