Статистические критерии для порядка регрессионной модели по единственной серии наблюдений

Abstract

Побудовано критерій визначення порядку лінійної регресійної моделі за єдиною серією спостережень для випадку нормально розподіленого шуму з нульовим середнім та обмеженою дисперсією. Запропоновано нову статистку рівноваги для моделі з нескінченною (але єдиною) серією спостережень і па її основі побудовано критерій визначення порядку моделі.

We construct a test for the determination of the order of a linear regression model on the basis of a single series of observations in the case of normally distributed noise with mean value zero and bounded variance. We propose a new equilibrium statistic for the model with infinite (but single) series of observations; by using this statistic, we construct a test for the determination of the order of this model.