Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки

Abstract

У статті досліджено динаміку фондового індексу ПФТС з 2001 по 2016 роки. Застосовано мультифрактальний аналіз та R/S-аналіз, як інструменти аналізу динаміки фінансових часових рядів. Здійснено розрахунок індексу Херста за допомогою програмного пакету Greatl. Виявлено мультифрактальні властивості ряду за допомогою програми SpectrAnalyzer. Графічно відображено розрахунки мультифрактального спектру сингулярності та флуктуаційних функцій за період з 2001 по 2016 роки.

В статье исследована динамика фондового индекса ПФТС с 2001 по 2016 годы. Использованы мультифрактальный анализ и R/S-анализ как инструменты анализа динамики финансовых временных рядов. Произведен расчет индекса Херста с помощью программного пакета Greatl. Выявлены мультифрактальные свойства ряда с помощью SpectrAnalyzer. Графически отображены расчеты мультифрактального спектра сингулярности и флуктуационных функций за период с 2001 по 2016 годы.

The paper investigates the dynamics of PFTS stock index since 2006 to 2016 years. The study uses multifractal analysis and R/S-analysis as mathematical instrument of exploring financial time series dynamics. The Hurst coefficient was calculated for PFTS index using Gretl. The paper shows multifractal characteristics of the time series. The work calculates multifractal spectrum of singularity and shows with graphs fluctuation functions of the time series since 2001 to 2016 using program SpectrAnalyzer.