Моделювання портфельного ризику при прийнятті рішень на основі попарного порівняння альтернатив

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Математичне моделювання в економіці
→
Математичне моделювання в економіці, 2015
→
Математичне моделювання в економіці, 2015, №. 3(4)
→
Переглянути статтю

Моделювання портфельного ризику при прийнятті рішень на основі попарного порівняння альтернатив

Стефанишина-Гаврилюк, Ю.Д. ; Стефанишин, Д.В.

Інші назви: Моделирование портфельного риска при принятии решений на основе парного сравнения альтернатив
Modeling portfolio risk when making decisions on the basis of pairwise comparisons of alternatives

Тема: Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці

УДК: 004.942

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131788

Посилання: Моделювання портфельного ризику при прийнятті рішень на основі попарного порівняння альтернатив / Ю.Д. Стефанишина-Гаврилюк, Д.В. Стефанишин // Математичне моделювання в економіці. — 2015. — № 3(4). — С. 77-85. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.

Дата: 2015

Завантажень: 332

Моделювання портфельного ризику при прийнятті рішень на основі попарного порівняння альтернатив

Анотація:

Запропоновано метод прийняття рішень щодо вибору оптимальної структури інвестиційного портфеля на основі попарного порівняння альтернатив з врахуванням ризику невикористаних можливостей.

Предложен метод принятия решений при выборе оптимальной структуры инвестиционного портфеля на основе парного сравнения альтернатив с учетом риска неиспользованных возможностей.

A method of decision-making to choice of optimal structure of investments portfolio on pairwise comparison of alternatives with taking into account the risk of lost opportunities has been proposed.

Показати повний запис статті