О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие

dc.contributor.author	Дериева, Е.Н.
dc.contributor.author	Кнопов, А.П.
dc.date.accessioned	2017-01-20T21:03:39Z
dc.date.available	2017-01-20T21:03:39Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier.citation	О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0013
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112389
dc.description.abstract	Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека.	uk_UA
dc.description.abstract	Запропоновано метод розрахунку справедливої ціни валютообмінних опціонів у моделі ринку, яка описує крос-курс валют за допомогою суми чисто розривного процесу та модифікованого процесу Орштейна – Уленбека.	uk_UA
dc.description.abstract	We consider the model of financial market with asset price is governed by the sum of pure jamps process and modified Orstein-Uhlenbeck process and propose pricing scheme for foreign exchange option.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Теорія оптимальних рішень
dc.title	О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие	uk_UA
dc.title.alternative	Про розрахунок вартості валютообмінних опціонів у моделях із скачкообразною дифузією	uk_UA
dc.title.alternative	Pricing foreign exchange option under jump-diffusion	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21