Разностная процедура стохастической оптимизации с импульсным возмущением

Abstract

Отримано достатні умови збіжності різницевої процедури стохастичної оптимізації з імпульсними збуреннями в марковському середовищі в умовах експоненційної стійкості усередненої системи та умовах гладкості функції регресії вихідної системи. Для цього побудовано асимптотичне представлення збуреного генератора процедури.

Sufficient conditions are obtained for the convergence of a difference stochastic optimization procedure with impulse perturbations in the Markov environment in terms of the exponential stability of the averaged system and a smooth regression function source system. To this end, an asymptotic representation of the perturbed procedure generator is obtained.