Использование PNK–метода для решения невыпуклых задач оптимизации

Abstract

Рассматривается возможность решения невыпуклых задач оптимизации PNK-методом, использующим переменную кусочно-линейную аппроксимацию функций и подбирающим точный штрафной множитель при наличии ограничений. Изучаются условия сходимости метода к локальному оптимуму в случае невыпуклости. Приводятся результаты вычислительных экспериментов.

Розглядається можливість розв’язання неопуклих задач оптимізації PNK-методом, яких використовує змінну частково-лінійну апроксимацію функцій та знаходить точний штрафний множник у разі наявності обмежень. Вивчаються умови збіжності метода до локального оптимуму у випадку, що розглядається. Наводяться результати обчислювальних експериментів.

An opportunity for solving nonconvex optimization problems by PNK-method is considered. This method uses variable piecewise linear approximation for functions and finds exact penalty multiplier for constraints. Convergence conditions to local optimum are studied. Results of computational experiments are added