О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании

dc.contributor.author	Норкин, Б.В.
dc.date.accessioned	2015-07-15T20:08:15Z
dc.date.available	2015-07-15T20:08:15Z
dc.date.issued	2014
dc.identifier.citation	О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании / Б.В. Норкин // Компьютерная математика. — 2014. — № 1. — С. 131-139. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	ХХХХ-0003
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84818
dc.description.abstract	Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.	uk_UA
dc.description.abstract	Досліджується двухкрітеріальна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії за критеріями дохідності та ризику. Для побудови оптимальних керувань і Парето-оптимальної множини задачі застосовується метод динамічного програмування. Парето-оптимальна множина апроксимується за допомогою бар’єрно-пропорційних стратегій керування.	uk_UA
dc.description.abstract	We study two-criterion stochastic dividend policy optimal control problem for an insurance company with yield and risk criteria. To construct the optimal controls and Pareto-optimal sets of the problem, we apply the dynamic programming method. Pareto-optimal sets are approximated using barrier-proportional control strategies.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Компьютерная математика
dc.subject	Теория и методы оптимизации	uk_UA
dc.title	О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании	uk_UA
dc.title.alternative	Про чисельне розв’язання задач стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії	uk_UA
dc.title.alternative	On numerical solution of the stochastic optimal control problem for the dividend policy of an insurance company	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.8; 368; 65.0