О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг

dc.contributor.author	Пепеляева, Т.В.
dc.date.accessioned	2015-07-10T14:32:10Z
dc.date.available	2015-07-10T14:32:10Z
dc.date.issued	2010
dc.identifier.citation	О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг / Т.В. Пепеляева // Компьютерная математика: сб. науч. тр. — 2010. — № 1. — С. 29-34. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.	uk_UA
dc.identifier.issn	ХХХХ-0003
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/84564
dc.description.abstract	Описан алгоритм решения нелинейных стохастических дифференциальных уравнений определенного вида. Получено решение некоторого дифференциального уравнения с дробным винеровским процессом.	uk_UA
dc.description.abstract	Описано алгоритм розв’язування нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь певного типу. Отримано розв’язок деякого диференційного рівняння з дробовим вінерівським процесом.	uk_UA
dc.description.abstract	An algorithm for solving nonlinear stochastic differential equations of certain type is described. The solution to a differential equation with a fractional Wiener proces is obtained.	uk_UA
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Компьютерная математика
dc.subject	Математическое моделирование	uk_UA
dc.title	О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг	uk_UA
dc.title.alternative	Деякі нелінійні стохастичні моделі ринку цінних паперів	uk_UA
dc.title.alternative	Some nonliner stochastic models of the market of securities	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21