Предложены методы декомпозиции для решения двухуровневых задач принципал-агент с лотерейными контрактами. Рассмотрены варианты декомпозиции Данцига – Вулфа на примерах.

Изучается проблема управления дивидендной политикой страховой компании (или другого финансового института) на основе показателей доходности и риска (разорения). Эволюция капитала компании моделируется процессом авторегрессии ...

Сформулированы и доказаны теоремы, касающиеся свойств операторов приближения функции f(x,y) суммами вида φ0(x)ψ0(y)+…+ φN(x)ψN(y) в норме L2[0,1]2 .