Применение байесовской процедуры распознавания для прогнозирования динамики курсов акций

Abstract

На основе информации из Интернета относительно ежедневного изменения курсов акций ценных бумаг 570 предприятий решалась задача прогнозирования динамики курса акции на следующий день в зависимости от динамики нескольких предыдущих дней. Использовались байесовские процедуры распознавания на цепях Маркова разных порядков.

На основі інформації з Інтернету стосовно щоденної зміни курсів акцій цінних паперів 570 підприємств розв’язувалась задача прогнозування динаміки курсів акцій на наступний день в залежності від динаміки декількох попередніх днів. Було застосовано байєсівські процедури розпізнавання на ланцюгах Маркова різних порядків.

On the basis of information regarding daily change of share prices of securities of 570 enterprises obtained from the Internet, the problem of prediction of dynamics of share prices for the next day depending on the one of few previous days was solved. Bayesian recognition procedures on the Markov chains of different orders were used.