Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Новиков, М.В.
dc.date.accessioned 2014-04-15T19:17:27Z
dc.date.available 2014-04-15T19:17:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности / М.В. Новиков // Штучний інтелект. — 2011. — № 4. — С. 436-442. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1561-5359
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60504
dc.description.abstract Система принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности основана на использовании достоверной информации о состоянии рынка ценных бумаг. Решение этой задачи возможно путем фильтрации полезного сигнала из всего информационного потока, которая может быть осуществлена на основе синтеза многоуровневой системы моделей, взаимосвязанных по критерию оптимума полезности: модели Фридмена – Сэвиджа и модели оптимума номинала. В эту систему включается модифицированный к условиям рынка ценных бумаг гребенчатый фильтр, модулированный полезностью по критерию оптимума номинала цены активов предприятия, формируемой на торговой площадке фондовой биржи. uk_UA
dc.description.abstract Система прийняття рішень на фондовому ринку в умовах невизначеності заснована на використанні достовірної інформації щодо стану ринку цінних паперів. Вирішення цього завдання можливо шляхом фільтрації корисного сигналу з усього інформаційного потоку, яка може бути здійснена на основі синтезу багаторівневої системи моделей, взаємопов’язаних за критерієм оптимуму корисності: моделі Фрідмана – Севіджа і моделі оптимуму номіналу. У цю систему включається модифікований до умов ринку цінних паперів гребінчастий фільтр, модульований корисністю за критерієм оптимуму номіналу ціни активів підприємства, що формується на торговельній площині фондової біржі. uk_UA
dc.description.abstract Decision making on stock market in condition uncertainty will be based on using real information about stock market. Filtration useful information will be realized on base creation complex level of system of models. This system is coordinate by criteria of optimum nominal of useful: using model of Freedmen – Sawidge utilityand model of optimum of nominal. In this case decision making is realize with use information filter constructing on based these models. Comb-shaped filter is swish in System of models.Comb-shaped filter is using as coordination conformation of filtration processing from over of information stream. That filter is modulated by criteria of optimum of utility price nominal valueof stock. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Штучний інтелект
dc.subject Обучающие и экспертные системы uk_UA
dc.title Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности uk_UA
dc.title.alternative Синтез моделі оптимальної фільтрації сигналу для прийняття рішень на ринку цінних паперів на основі модуляції його корисності uk_UA
dc.title.alternative Comb-shaped Filter in Systems of Decision Making on Stock Market uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 005.311.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис