Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення інформатики
→
Системні дослідження та інформаційні технології
→
Системні дослідження та інформаційні технології, 2003
→
Системні дослідження та інформаційні технології, 2003, № 4
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Демківський, А.Б.
dc.date.accessioned	2013-10-09T21:38:44Z
dc.date.available	2013-10-09T21:38:44Z
dc.date.issued	2003
dc.identifier.citation	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / А.Б. Демківський // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2003. — № 4. — С. 133-140. — Бібліогр.: 3 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	1681–6048
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50308
dc.description.abstract	Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА.	uk_UA
dc.description.abstract	Рассматривается задача моделирования и прогнозирования финансовых рисков на основе гетероскедастических моделей. Предложена обобщенная методика построения моделей такого класса. На конкретном примере доказана эффективность использования данной методики. Построен прогноз поведения дисперсии стоимости акции компании УКРНАФТА.	uk_UA
dc.description.abstract	The problem of modelling and forecasting financial risks on the basis of heteroscedastic models is considered. The generalized procedure for construction of such models is proposed. On a particular example the efficiency of use of the procedure is shown. The forecast of behaviour of the variance for the stock prices of the «UKRNAFTA» company is computed.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Системні дослідження та інформаційні технології
dc.subject	Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності	uk_UA
dc.title	Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків	uk_UA
dc.title.alternative	Построение и использование моделей гетероскедастических процессов для моделирования и прогнозирования финансовых рисков	uk_UA
dc.title.alternative	Constructing and using heteroscedastic process models in modelling and forecasting financial risks	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	681.51 УДК 681.51