Процедура стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями

dc.contributor.author	Чабанюк, Я.М.
dc.contributor.author	Хімка, У.Т.
dc.contributor.author	Раєвський, М.В.
dc.date.accessioned	2013-09-02T19:46:02Z
dc.date.available	2013-09-02T19:46:02Z
dc.date.issued	2010
dc.identifier.citation	Процедура стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями / Я.М. Чабанюк, У.Т. Хімка, М.В. Раєвський // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 200-208. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0059
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48783
dc.description.abstract	Одержано достатні умови збіжності процедури стохастичної оптимізації Кіфера-Вольфовиця в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями методом малого параметру та розв’язком проблеми сингулярного збурення для генератора процедури.	uk_UA
dc.description.abstract	It has been established the sufficient conditions for the convergence of the continuous stochastic optimization procedure of Kiefer-Wolfowitz in the diffusion approximation scheme with Markov switching. The convergence of the proposed procedure has been proved by using the method of the small parameter and the solution of the singular perturbation problem for the Markov process generator.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title	Процедура стохастичної оптимізації в схемі дифузійної апроксимації з марковськими переключеннями	uk_UA
dc.title.alternative	Stochastic optimization procedure in the diffussion approximation scheme with Markov switching	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21+62