Оцінки очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінних від нормального розподілу

dc.contributor.author	Єлейко, Я.І.
dc.contributor.author	Рабик, Л.В.
dc.date.accessioned	2013-09-02T19:13:07Z
dc.date.available	2013-09-02T19:13:07Z
dc.date.issued	2010
dc.identifier.citation	Оцінки очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінних від нормального розподілу / Я.І. Єлейко, Л.В. Рабик // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2010. — Вип. 4. — С. 86-92. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	XXXX-0059
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/48773
dc.description.abstract	Запропоновано визначення оцінок очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей відмінними від нормального розподілу. Використано розподіли Гамбела, Вейбулла і Фречета граничних значень, які зосереджують свою увагу на граничних значеннях дохідностей чи втрат. Використовуючи ці розподіли можна сформувати портфелі з очікуваною дохідністю та ризиком, які будуть ефективніше показувати ситуацію на ринку.	uk_UA
dc.description.abstract	The paper offers estimates of investment portfolio expected return and risk with non-normal distribution of returns. Gumbel, Frechet and Weibull extreme value distributions were used. This allowed to form investment portfolio of financial assets with expected returns and risk which effectively showed the situation on financial markets	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.title	Оцінки очікуваної дохідності та ризику портфеля фінансових активів з розподілами дохідностей, відмінних від нормального розподілу	uk_UA
dc.title.alternative	Estimates of expected return and risk of a portfolio of financial assets to the distribution of yield, other than the normal distribution	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	002.2