Вовк, Л.Б.; Кнопов, А.П.; Пепеляева, Т.В.
(Кибернетика и системный анализ, 2010)
Розглянуто задачу керування кредитними ризиками, пов’язаними з діяльністю страхових інвестиційних компаній. Запропоновано підхід з використанням оцінки CVaR, в основі якого лежать методи регресійного аналізу.