Diffusion process with evolution and its parameter estimation

Abstract

A discrete Markov process in an asymptotic diffusion environment with a uniformly ergodic embedded Markov chain can be approximated by an Ornstein–Uhlenbeck process with evolution. The drift parameter estimation is obtained using the stationarity of the Gaussian limit process.

Показано, що дискретний марковський процес в асимптотичному дифузійному середовищі з рівномірним ергодичним вкладеним ланцюгом Маркова може бути наближений процесом Орнштейна-Уленбека з еволюцією. Оцінку параметра дрейфу отримано з використанням стаціонарності гаусівського граничного процесу.

Показано, что дискретный марковский процесс в асимптотической диффузионной среде с равномерной эргодической вложенной цепью Маркова может быть приближен процессом Орнштейна-Уленбека с эволюцией. Оценка параметра дрейфа получена с использованием стационарности гауссовского предельного процесса.