Приближенные модели финансовой разведки при неточно заданных моментах времени осуществления финансовых транзакций

Abstract

Рассмотрена вероятностная постановка вопроса выявления и оценки финансовых потоков, направляемых в криминальные и террористические группировки. Предполагается, что моменты реализации финансовых транзакций известны неточно. Исследован вопрос статистической корректности рассмотренных моделей. Приведены результаты имитационного моделирования.

Розглянуто імовірнісну постановку питань виявлення та оцінювання фінансових потоків, що надсилаються в кримінальні і терористичні угрупування. Припускається, що моменти реалізації фінансових транзакцій відомі неточно. Досліджено питання статистичної коректності розглянутих моделей. Наведено результати імітаційного моделювання.

The probabilistic formulation of the issues of detecting and evaluating financial flows directed to criminal and terrorist groups is discussed. It is assumed that the moments of the implementation of financial transactions are not known precisely. The questions of statistical correctness of the models presented are investigated. The results of simulation modeling are given.