Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Метод еліпсоїдів для знаходження параметрів лінійної регресії

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Стовба, В.О.
dc.date.accessioned 2020-11-23T19:19:06Z
dc.date.available 2020-11-23T19:19:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Метод еліпсоїдів для знаходження параметрів лінійної регресії / В.О. Стовба // Кібернетика та комп’ютерні технології: Зб. наук. пр. — 2020. — № 3. — С. 14-24. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2707-4501
dc.identifier.other DOI:10.34229/2707-451X.20.3.2
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/173148
dc.description.abstract Описано задачу визначення параметрів лінійної регресії у формі задачі мінімізації негладкої функції, що являє собою Lp-норму вектора-нев’язки системи лінійних рівнянь. Наведено загальна схема алгоритма методу еліпсоїдів для мінімізації цієї функції при довільному значенні параметра p ≥ 1. Описано спосіб запису задачі апроксимації спостережень квадратичною функцією як задачі визначення параметрів лінійної регресії. Проаналізовано результати обчислювальних експериментів для двох прикладів апроксимації спостережень лінійною та квадратичною функціями з використанням алгоритму методу еліпсоїдів. uk_UA
dc.description.abstract Цель работы. Расширить алгоритм на базе метода эллипсоидов для решения задачи определения параметров линейной регрессии для произвольных значений параметра p ≥ 2 так, чтобы при больших значениях p решение задачи совпадало с решением, полученным минимаксным методом, который соответствует значению p= ∞. Описать формулировку задачи аппроксимации наблюдений квадратичной функцией как задачи определения параметров линейной регрессии. Проанализировать результаты работы алгоритма для большого количества наблюдений и выбросов. Сравнить результаты работы минимаксного метода и метода эллипсоидов для задачи определения параметров линейной регрессии при больших значениях параметра p. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of the paper is to extend the algorithm based on the ellipsoid method for a linear regression parameters determination problem with an arbitrary value of parameter p ≥ 2 so that under big values of p the solution of the problem equals minimax method solution, which corresponds to p= ∞ case. To describe the formulation of observation approximation problem with quadratic function as linear regression parameters determination problem. To analyze algorithm work results for great number of observations and outliers. To compare the minimax method and the ellipsoid method algorithm work results for linear regression parameters determination problem with big values of parameter p. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кібернетика та комп’ютерні технології
dc.subject Методи оптимізації та екстремальні задачі uk_UA
dc.title Метод еліпсоїдів для знаходження параметрів лінійної регресії uk_UA
dc.title.alternative Метод эллипсоидов для нахождения параметров линейной регрессии uk_UA
dc.title.alternative Ellipsoid Method for Linear Regression Parameters Determination uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.85


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис