Скоринг як експертний метод для прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб

Abstract

У статті визначено, що сучасні підходи до розв’язання задачі кредитування за умови мінімізації ризику можливих втрат потребують впровадження нових ефективних принципів управління ризиками та комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень. Побудова таких систем передбачає розроблення та використання множини альтернативних методів аналізу даних, альтернативних моделей та відповідних критеріїв аналізу якості моделей і остаточного результату – ймовірності неповернення кредиту. Доведено, що використання саме скорингової моделі як одного з головних інструментів ризик-менеджменту кредитних операцій визнано у всьому світі як одне з найбільш ефективних. У сучасній зарубіжній банківській практиці при побудові скоринг-систем найчастіше враховуються такі характеристики клієнта: кількість дітей, сімейний стан, дохід, наявність телефону, строк співробітництва з банком. В останні роки скоринг-системи набули поширення і в діяльності вітчизняних банків.

В статье определено, что современные подходы к решению задачи кредитования при условии минимизации риска возможных потерь нуждаются во внедрении новых эффективных принципов управления рисками и компьютерных систем поддержки принятия решений. Построение таких систем предусматривает разработку и использование множества альтернативных методов анализа данных, альтернативных моделей и соответствующих критериев анализа качества моделей и окончательного результата – вероятности невозвращения кредита. Доказано, что использование именно скоринговой модели как одного из главных инструментов риск-менеджмента кредитных операций признан во всем мире как одни из наиболее эффективных. В современной зарубежной банковской практике при построении скоринг-систем чаще всего учитываются такие характеристики клиента: количество детей, семейное состояние, доход, наличие телефона, срок сотрудничества с банком. В последние годы скоринг-системы приобрели распространение и в деятельности отечественных банков.

The article defines that modern approaches to solving the credit issue, while minimizing the risk of possible losses, need to introduce new effective risk management principles and computer decision support systems. The construction of such systems involves the development and use of a variety of alternative methods for analyzing data, alternative models and relevant criteria for analyzing the quality of models and the final result - the probability of non-return of credit. It has been proven that the use of the scoring model as one of the main risk management tools of credit operations is recognized worldwide as one of the most effective. In modern foreign banking practice, when building a scoring system, most often, such client characteristics are taken into account: the number of children, marital status, income, telephone availability, and the period of cooperation with the bank. In recent years, scoring systems have become widespread in the activities of domestic banks.