Про асимптотичний розподіл оцінки Коенкера - Бассета параметра нелінійної моделі регресії з сильно залежним шумом

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 2011, том 63
→
Український математичний журнал, 2011, № 08
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Іванов, О.В.
dc.contributor.author	Савич, І.М.
dc.date.accessioned	2020-02-19T05:04:02Z
dc.date.available	2020-02-19T05:04:02Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.citation	Про асимптотичний розподіл оцінки Коенкера - Бассета параметра нелінійної моделі регресії з сильно залежним шумом / О.В. Іванов, І.М. Савич // Український математичний журнал. — 2011. — Т. 63, № 8. — С. 1030–1052. — Бібліогр.: 26 назв. — укр.	uk_UA
dc.identifier.issn	1027-3190
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166366
dc.description.abstract	Доказано, что при некоторых условиях регулярности асимптотическое распределение оценки Коенкера – Бассета совпадает с асимптотическим распределением интеграла от порожденного случайным процессом индикаторного процесса, взвешенного градиентом функции регресcии.	uk_UA
dc.description.abstract	We prove that, under certain regularity conditions, the asymptotic distribution of the Koenker - Bassett estimator coincides with the asymptotic distribution of the integral of the indicator process generated by a random noise weighted by the gradient of the regression function.	uk_UA
dc.language.iso	uk	uk_UA
dc.publisher	Інститут математики НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Український математичний журнал
dc.subject	Статті	uk_UA
dc.title	Про асимптотичний розподіл оцінки Коенкера - Бассета параметра нелінійної моделі регресії з сильно залежним шумом	uk_UA
dc.title.alternative	On the asymptotic distribution of the Koenker-Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21