Умови рівноваги між виживанням і банкрутством

Abstract

Пусть ξt — классический процесс риска или процесс риска со случайными премиями. Установлены условия равновесия между банкротством и выживанием при нулевом начальном капитале u=0 (вероятность банкротства q+=ψ(0)=1/2 вероятность выживания p+=1—q+=1/2) и определены премиальные оценки при этих условиях.

Let ξ t be a classic risk process or a risk process with stochastic premiums. We establish conditions for balance between ruin and survival in the case of zero initial capital u = 0 (ruin probability q + = ψ(0) = 1/2, survival probability p + = 1 - q + = 1/2) and determine premium estimates under these conditions.