Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Домашня сторінка
→
Фізико-технічні та математичні науки
→
Відділення математики
→
Український математичний журнал
→
Український математичний журнал, 1995, том 47
→
Український математичний журнал, 1995, № 07
→
Переглянути статтю

dc.contributor.author	Koroliuk, D.
dc.contributor.author	Korolyuk, V.S.
dc.date.accessioned	2020-02-08T19:45:04Z
dc.date.available	2020-02-08T19:45:04Z
dc.date.issued	1995
dc.identifier.citation	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression / D. Koroliuk, V.S. Korolyuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 928–935. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.	uk_UA
dc.identifier.issn	1027-3190
dc.identifier.uri	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164225
dc.description.abstract	Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.	uk_UA
dc.description.abstract	Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг, апрокснмована авторегресійним процесом з дискретним часом Орнштейна — Уленбека.	uk_UA
dc.language.iso	en	uk_UA
dc.publisher	Інститут математики НАН України	uk_UA
dc.relation.ispartof	Український математичний журнал
dc.subject	Статті	uk_UA
dc.title	Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression	uk_UA
dc.title.alternative	Дифузійна апроксимація cтoxaстичних марковських моделей з незникаючою регресією	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dc.status	published earlier	uk_UA
dc.identifier.udc	519.21