Показати простий запис статті
dc.contributor.author |
Гаращенко, Ф.Г. |
|
dc.contributor.author |
Кулян, В.Р. |
|
dc.contributor.author |
Юнькова, О.О. |
|
dc.date.accessioned |
2019-04-25T19:25:15Z |
|
dc.date.available |
2019-04-25T19:25:15Z |
|
dc.date.issued |
2017 |
|
dc.identifier.citation |
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2017. — № 3. — С. 12-20. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |
uk_UA |
dc.identifier.issn |
1681–6048 |
|
dc.identifier.other |
DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.3.02 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151173 |
|
dc.description.abstract |
Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
Научное исследование посвящено построению новых и применению существующих методов математического моделирования при решении задачи оптимального инвестирования в рисковые ценные бумаги. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
This scientific research is devoted to developing the new and known application of mathematical modeling for solving the problem of optimal investment in risky securities. |
uk_UA |
dc.language.iso |
uk |
uk_UA |
dc.publisher |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України |
uk_UA |
dc.relation.ispartof |
Системні дослідження та інформаційні технології |
|
dc.subject |
Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи |
uk_UA |
dc.title |
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій |
uk_UA |
dc.title.alternative |
О двукритериальной оптимизации портфеля акций |
uk_UA |
dc.title.alternative |
About two-criteria optimization of the stock portfolio |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |
dc.status |
published earlier |
uk_UA |
dc.identifier.udc |
517.925.51 |
|
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті