Моделювання ціни спот на дерегульованому ринку електроенергії в умовах невизначенності

Abstract

Рассмотрены основные подходы моделирования цены спот на дерегулированном рынке электроэнергии. Предложена микроэкономическая модель олигополистического рынка на основе функций предложения рыночных агентов, которая учитывает стохастические спрос и предложение. Равновесная цена определяется как процесс Орнштейна-Уленбека.

Розглянуто основні підходи до моделювання ціни спот на дерегульованому ринку електроенергії. Запропонована мікроекономічна модель олігополістичного ринку на основі функцій пропозиції ринкових агентів, що враховує стохастичні попит та пропозицію електроенергії. Рівноважна ціна визначається як процес Орнштейна-Уленбека.

The basic approaches to spot price modeling in deregulated electricity markets are considered. The proposed microeconomic model of oligopoly market with stochastic demand and supply is built with using the supply function approach. The equilibrium price is determined as a Ornstein-Uhlenbeck process.