Прогнозирование и минимизация дисперсий гетероскедастических процессов на основе моделей с разнотемповой дискретизацией

Abstract

Рассмотрены теоретические положения проектирования разнотемповых дискретных систем прогнозирования и минимизации изменяющихся максимальных условных дисперсий выходных координат одномерных и многомерных процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат и управляющих воздействий — с большими. Динамика процессов в стохастической среде представлена моделями авторегрессии и скользящего среднего, моделями авторегрессии и скользящего среднего с дополнительным входным сигналом с разнотемповой дискретизацией.

Theoretical principles of designing multirate discrete systems for prognostication and minimization of the variables of maximal conditional dispersions are considered for output coordinates of one and multidimensional processes under discretization of input disturbances with small periods of sampling and output coordinates and control signals with large periods of sampling. The dynamics of processes is represented by the models of autoregression and a sliding mean as well as of autoregression and a sliding mean with additional input control signal of multirate discritization.

Розглянуто теоретичні положення проектування різнотемпових дискретних систем прогнозування і мінімізації змінних максимальних умовних дисперсій вихідних координат одновимірних і багатовимірних процесів при дискретизації вхідних збурень з малими періодами квантування, а вихідних координат і керуючих впливів — з великими. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано моделями авторегресії і ковзного середнього, моделями авторегресії і ковзного середнього з додатковим вхідним сигналом із різнотемповою дискретизацією.