Бойко, В.В.; Кузьменко, В.Н.
(Теорія оптимальних рішень, 2018)
Показано як метод розв'язку багатоетапних задач стохастичного програмування «Progressive Hedging» пов'язаний із методом декомпозиції по змінним першого рівня за допомогою множників Лагранжа на прикладі двоетапної задачі. ...